Торгуем по Мерфи, пост первый — теория

Предлагаяю Вашему вниманию серию теоретическо-практических постов на тему технической торговли. Опираться я буду на законы которые вывел известный технический аналитик Джон Мерфи. После ознакомления с его правилами будем практиковаться в их применении на демо счете в условиях приближенных к боевым =).

И так первый пост теоретический, к сожалению =), нам предстоит разобраться с тем что же все таки использовал для анализа Господин Мерфи.

Правила технического анализа Джона Мерфи:

1. Карта Тренда

Анализируйте графики с большими таймфреймами: недельными, месячными, годовыми. При большом масштабе лучше видно долгосрочную перспективу. Только когда долгосрочный тренд установлен, переходите к анализу дневных и интрадейных чартов.

2. Следуйте за трендом

Существует три размера рыночных трендов: долгосрочный (годовые и месячные тренды), промежуточный и краткосрочный (дневные и интрадейные тренды). Для начала необходимо определиться какой тренд будете использовать для торгов. Выбрав размер тренда убедитесь что Вы ведете торговлю в его направлении: покупаете если тенденция вверх, продаете если тенденция вниз. Не забывайте первое правило и сверяйтесь с более долгосрочными трендами для определения и подтверждения тенденции.

3. Найдите уровни поддержки и сопротивления.

Покупки рекомендуется совершать возле уровней поддержки, продажи около уровней сопротивления. Более подробно о том, как построить линии поддержки и сопротивления. После пробития линии сопротивления — эта линия становится линией поддержки для последующих откатов, а после пробития линии поддержки наоборот. Как находить уровни поддержки и сопротивления рассмотрим в практической части чуть позже.

4. Высчитывайте откаты

Измеряйте в процентах коррекцию рынка. Коррекции обычно восстанавливают существенную часть предыдущего тренда. Чаще всего коррекция составляет около 50%, минимум восстанавливается около 1/3 от предыдущего тренда, максимум 2/3.

5. Линии Трендов

Рисуйте на графиках прямые по двум экстремумам. Для построения линии восходящего тренда необходимы две последовательные точки минимума, для нисходящего тренда два последовательных максимума соответственно. Как правило цена часто откатывается к линии тренда перед тем как продолжить своё движение. Линия считается достоверной если цена касалась её (была очень близко), не менее трех раз перед тем как продолжить своё движение по тренду. Чем длиннее линия тренда и чем больше «проверок» приближением цен она прошла, тем она надежнее.

Линия сильного тренда

6. Смотрите за мувингами

Используйте скользящие средние для подтверждения силы тренда. Помните что они тормозят и не могут предсказать неизбежную его смену. Наиболее популярными для использования двух Мувингов (Машек aka Скользящих средних) являются параметры: 4 и 9 МА, 9 и 18 МА, 5 и 20 МА. О практическом их использовании поговорим в следующем практическом посте. Мувинг это трендовый индикатор и хорошо себя показывает на развивающемся рынке и используется так же для подтверждения смены тенденции.

Пересечение скользящих средних

7. Следите за разворотами

Используйте осцилляторы для выявления перекупленности или перепроданности рынка. Если рынок вырос очень сильно или завалился очень низко, то скоро ждать разворота в другую сторону, осциллятора помогут нам в этом вопросе. Самыми популярными осциляторами являются Stochastics (K%) с настройками 7 или 14 (чаще всего используется) и RSI с настройками 9, 14 или 7. Используйте недельные сигналы осцилляторов для фильтрации дневных и ежедневные для фильтра суточных графиков. Если Stochastics имеет значение более 80 — это означает перекупленность рынка, если менее 20 — то перепроданность. Для RSI показатели перекупленности и перепроданности рынка равны 70 и 30 соответственно.

Дополнительно об индикаторе RSI можно сказать, что правильным моментом для входа в рынок является момент выхода из зон перекупленности или перепроданности. Подробнее об RSI.

Тонкости показаний RSI

8. Тренд или коридор?

ADX — Средний Направленный Индекс Движения помогает в измерении степени тенденции или направления рынка. Рост линии индикатора предполагает сильную тенденцию, если линия индикатора падает значит присутствует наличие коридора и тренд отсутствует. Хочу заметить что уровень индикатора это не тот показатель на который стоит обращать внимание при определении силы тренда, гораздо важнее то с какой силой индикатор пошел в том или ином направлении. Узнать подробнее об индикаторе можно прочитать тут. Рекомендуемые настройки для индикатора 14 баров. Движение индикатора вверх более чем 0,25 по сравнению с показателями индикатора на предыдущий бар говорит нам о том что тренд продолжается. Если индикатор растет то используем для торговли скользящие средние, если идет вниз то смотрим на осцилляторы. Будьте осторожны вступая в торговлю если индикатор больше 35 и выше хотя бы одной из линий +/-DI

Практика будет уже в следующем посте! © Не переключайтесь!