Money Management стратегия — «Мартингейл 40%»

Многие трейдеры стороной обходят метод Мартингейла. Я попытаюсь показать немного иной подход к данному методу управления деньгами.

Может это из-за подхода увеличения капитала в 2 раза? Как в рулетке. Если так, то я понимаю. Здесь не хватит ни каких денег, и риск слишком большой.

Попробуем увеличивать наш лот на 40 процентов с каждой проигрышной сделкой, при условии риск/прибыль — 1/3.

ST — Стоп Лосс, TP — Тейк Профит.

Если все 12 ордеров будут с минусом, Итого: — 406,8 у.е.

Один взятый профит в три раза превышает все убытки!

А что если эта сумма — 406,8 , будет 5 процентов от вашего капитала?
В таком случае ваш капитал = 8 136 центов или 81,36 долларов либо 8 136 долларов.

Чтобы проиграть весь депозит, потребуется сыграть 20 серий — по 12 ордеров в каждой серии. Итого:  240 ордеров.

Допустим использовать стандартные 2 процента от всего капитала на один ордер. В таком случае получается,  у вас в запасе 50 ордеров.

Плюс этого подхода в том, что при удачном раскладе и хорошей стратегии вы можете получить больше прибыли. Но ваша стратегия должна давать на третий, четвертый раз профит!
Минус в том, что отыграть деньги будет не так просто.

Данный подход Мартингейла сразу перекрывает все убытки! И это при том что можно играть 240 ордеров вместо 50.

Но ведь никто не мешает переделать данный подход Мартингейла под меньшее количество ордеров.
Так и прибыль будет больше!

Для этого увеличим начальный лот!

ST — Стоп Лосс, TP — Тейк Профит, % Прибыли — Процент прибыли от общего капитала в 8 136 у.е за одну сделку.

Итого, если все 11 ордеров получатся с минусом, общий убыток составит : — 1700,8 у.е.

Таким образом при балансе в 8 136 центов или 81,36 долларов мы можем сделать 44 ордера на сумму в 6 800 (1 336 останется в запасе).

Единственный минус данного подхода в том, что ордер может получится с плюсом на 12 раз (если считать по 11 ордеров в одной серии). Тогда потребуется время, чтобы вернуть первоначальный капитал.

Но с другой стороны, если из 11 сделок нет ни одной прибыльной, может стоит поменять вашу стратегию?
И если использовать тактику 2 процентов после 11 убыточной сделки вы потеряете 22% от вашего капитала.
По технике Мартингейла примерно 21%.

Многим может показаться приведенная выше сумма - 8 136 у.е. слишком большой.
Давайте уменьшим ее и сохраним примерное соотношение 50 ордеров за 2 процента за сделку.
Пусть по методу Мартингейла у нас в запасе будет 48 ордеров для удобства.

Возьмем первую тактику. Только теперь вместо 20 серий по 12 ордеров, возьмем всего лишь 4 серии.

ST — Стоп Лосс, TP — Тейк Профит, % Прибыли — Процент прибыли от общего капитала в 8 136 у.е за одну сделку.

Если все 12 ордеров будут с минусом, Итого: — 406,8 у.е.

Итого получается, 406,8 * 4 = 1 627 условных единиц общего капитала. Что гораздо меньше.  Можно сказать мы уравняли количество ордеров по методу Мартингейла и тактики 2-х процентов.  На сумму в 1627, мы сможем открыть 4 серии по 12 ордеров в каждой. Итого 48 ордеров. По тактике 2-х процентов 50 ордеров.

Теперь сравним 2 тактики.

406,8 условных единиц = 25% от капитала в 1 627 условных единиц. По методу Мартингейла.
Так как сумму в 406,8 получается в случае проигрыша 12 раз подряд. По методу 2-х процентов, общая просадка будет составлять — 24% при 12 проигрышных сделок.

Что в принципе почти одинаково.
Только в случае Мартингейла одна выигрышная сделка из 12 перекрывает все убытки одной серии!

В общем здесь можно пробовать много вариантов. К примеру уменьшить процент возрастания лота или поэкспериментировать с подходом риск/прибыль.

В любом случае тактика Мартингейла не такая уж и плохая. И имеет свои преимущества в сравнении с тактикой 2-х процентов.
Я не хочу сказать, что метод 2-х процентов плохой. Некоторые трейдеры рискуют куда большим капиталом, в погоне за прибылью.